在程式交易的這個領域上,跟很多其他朋友比較起來,我算是一個很特殊的交易者:我雖然做程式交易,但我也非常重視行情分析,我使用的很多策略雖然由電腦執行,但裡面包含很多人工交易的精華,我做程式交易,但比起技術指標或者特定的突破跌破判斷策略以外,我也重視即時的籌碼狀況以及轉折與支壓的判斷與分析。
我是程式交易者,但我認為:程式交易,始終脫離不了主觀交易的範疇。
有很多人問我,行情分析是否有特定的工具可以使用,以下是我常用的兩個指標。
(1) 委買賣&內外盤交易指標:
委買賣與內外盤是一種最簡單的看盤方法,委買委賣是分析當時期貨市場掛單的狀況,內外盤則是觀察實際成交比較有利於多方或者空方的狀況。例如下面這個範例,第一個是K棒,第二個是當日累計內外盤成交狀況,第三個是當時委買委賣差。當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向上增長時,是一個標準的多方盤型,即越走越高。
反之,當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向下遞減時,是一個標準的空方盤型,即越走越低。