OP選擇權程式交易避險如何提升您的交易績效

       相信使用台指期做程式交易的很多朋友都有這樣的困擾，在前一天留了多口多單，結果前一晚卻遇到道瓊收黑的狀況...

       此時所有投資人肯定搥胸又頓足(“早知道就不留單了…”)，然而，如果你因此從此改用當沖策略，卻又會因此失去很多獲利機會。那麼，到底應該要留倉還是不留倉呢?留倉也不是，不留倉也不是，便陷入了進退維谷的情況!

       其實，有一個方法可以很平滑地避險掉這個風險，也就是透過選擇權來進行避險。假設你收盤前持有了3口大台多單，那你就只要買入12口價平的Put；反之，如果收盤前持有3口大台空單，就只要買入12口價平的Call，在明早開盤後把部位沖掉，這樣可以把隔日跳空風險減少50%(此效果評估跟選擇權的希臘字母Delta有關)。

       相信讀者看到這裡，一定很好奇這個方法是否有經過回測檢驗呢?舉我自己的策略為例，表(一)是未避險前的結果， 表(二)是避險後的結果(回測期間2007年至今，成本設定:大台單邊0.002%+250/口，選擇權單邊0.002%+75/口)

      你可以發現避險後具有績效提升，最大拉回減少等效果，連帶的提升總績效/MDD的效率值。

表(一)

 表(二)

避險前的績效曲線

避險後曲線明顯變得平滑

       如果你是個會使用波段策略進行程式交易的交易者，以上簡單實用的技巧至為重要。當然，這個方法可以手動去執行的，只是你要每天盯著盤，有些不方便。

       現在我的課程中，會引導各位來學習怎麼使用這些方法。透過這堂課，你可以先透過回測來檢驗你的策略透過避險會不會有更好的績效?再來，課程會提供完整的試用模組使用，並且分享下單機設定以及限價單丟單等等的問題解決方式，過往晚上總是很緊張的看著美股的投資人，相信經過這個方法的調整以後，會有很大的助益。

(點圖放大)

如何透過選擇權程式交易來幫自己的期貨策略進行避險 (點圖放大)

【OP程式交易避險專題班】最新開課時間：
[第二場] 4/16(六)13:30~17:00 

【OP程式交易回測研討班】最新開課時間：
[第一場]4/09 (六) 13:30~17:00、4/10(日) 13:30~17:00 (共7小時)
[第二場]4/23 (六) 13:30~17:00、4/24(日) 13:30~17:00 (共7小時)

學員Pascal上課心得分享：
「程式交易有作波段的人
對隔夜風險應該又愛又恨
對不可預知的隔日行情
最怕的就是 重倉遇黑天鵝
重倉遇黑天鵝 雖然機率很低
但一碰到 一定非死即傷
而且非常可能一槍斃命
帳戶可能爆倉被抬出場(甚至還要追繳保證金)
避險後 若 重倉遇到黑天鵝
雖然仍受傷
但不致倒地不起
至少保留再起的實力

對於這種隔夜風險
經常晚上睡不好覺
幾年來經常想要發展程式自動避險
但總是重重關卡 不得其門而入
終於盼到有避險課程
上課後發現
雖然僅是OP買方避險策略
竟然須要如此多的關鍵工具
慶幸有來上這堂課
有了這些工具
除了買方避險策略
應該可以自行規畫作選擇權價差及選擇權動態調整避險
以前不敢想的程式自動化操作方式現在突然曙光乍現 有機會進入一窺堂奧
總之
這是個人上過課程中
非常值得一上的課程
即使家住高雄
也要上台北上課
好讓自己以後晚上可以睡覺安穩一點
也可以好好思考發展不同態樣的程式交易」

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備註：1.本課程所提及之內容，已力求資料正確性，內容純屬研究僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證，投資人應考量投資風險並審慎評估。2.主辦單位保留變更活動內容細節之權利。