【OP選擇權程式交易避險專題&回測研討】 課程目標QA問答整理

各位同學好：以下Q&A文字是【MC交流園地】Line群組同學，針對此次Kevin老師【選擇權避險專題&回測研討】課程內容所提出的疑問，整理給大家參考，相信能讓同學們對課程內容與課程目標有更清楚的認識，在此也要謝謝提問的同學！

Q：送這種加密又不知code的完整寫法的模組，有什麼用呀？而且還只有一~三個月的使用期限。

Kevin老師：謝謝同學指教，可能部落格課程介紹沒有說清楚。

【OP程式交易避險 專題班】是實務班，主要是快速協助同學能夠使用選擇權來幫自己避險，但考量到不是每個人都需要像高階使用者一樣了解所有的Know How，所以提供模組試用，這是講師花了三、四個月辛苦做出來的東西，我相信同學能夠了解日後收費的意義。

認識我的學生應該很清楚，我幾乎沒有隱藏過甚麼Know How的東西，因為我不怕你們學的，如果是想了解怎麼用選擇權來作回測，以及其中的Know How，【OP程式交易回測 研討班】會公布所有你需要知道的東西

【避險班】因為提到選擇權程式交易，所以得簡單介紹一下選擇權本身，在軟體中如何開啟?如何回測?進行程式交易?如何設定下單機等，【回測班】比較偏重策略開發的技術，你得學會GV，商品間資訊傳遞，兩者走向是不一樣的。

簡單的打個比方，第一堂課教你怎麼開車，只管會使用即可，第二堂才會教你車子為什麼會跑？原理是甚麼？至於同學需要甚麼，我想提供給您自由決定。謝謝！


Q：非常謝謝老師的說明，但是還是有些疑惑。我猜來上課的同學，應該都有一些程式經驗，而且是想要寫出跟老師一樣或是接近老師水準的程式。所以，我猜想也許懂車子的原理還是有些不足，因為大家都想要造自己的車子，這樣才是長久之計。所以，想請問一下老師，我們有機會在【OP程式交易回測 研討班】中學會造自己的車子嗎？也就是自己可以寫出真正有效的避險程式。

Kevin老師：同學可能有所誤會了，避險不是策略，說白了你也可以手動做，它不會讓你的績效變好多少，甚至還可能讓你策略變差，避險是為了降低開盤「跳空」造成的問題；至於您提到自己造車的問題，我會指引你方向，會給你必要的know How，但是很遺憾，我無法完全把所有東西脫光光給你看，請見諒，希望以上回答有澄清你的問題。

Q：想再問一下，既然不是策略，那麼還是會用程式的方式來達成嗎？還是說是用設定的方式來進行避險嗎？否則，如何做到自動化交易？

Kevin老師： 答對了，就是教你怎麼全部「自動化」用選擇權來避險。其學理說穿了非常簡單，就只是收盤前根據部位買選擇權而已，然後隔日開盤賣掉，策略就只是這樣，這堂課是教你怎麼讓他「自動化」，並且透過回測來檢視是否有真的有這麼一回事。

OP回測的部分，就真的會根據情境設定，來教大家怎麼回測。說真的MC拿來做OP實單很辛苦，但你至少必須先用回測證明你的策略可行，下一步才會是考慮要不要上線交易。

Q：再問Kevin老師，如果不是想避險，而是要做出能夠獲利的選擇權model，這兩堂課可以提供的幫助是什麼?

Kevin老師：

【OP程式交易回測 研討班】課綱

1.PB回測環境教學

2.選擇權履約價 & 價內價外 X 檔 等等資訊取得(使用GV)

3.跨商品間如何分享資訊

4.單邊回測範例:OP買方操作(搭配期貨均線)

5.單邊回測範例:OP賣方操作(搭配期貨均線)

6.複式單回測範例:Straddle買方

7.複式單回測範例:Straddle賣方 + 期貨避險(動態調整)

這是【OP程式交易回測 研討班】的大綱，重點放在4~7點，會教大家怎麼利用GV做出單邊買方、單邊賣方、雙邊組合單，甚至是組合單搭配期貨等等的策略，我提供給各位的工具跟方法，已經足以讓各位具備回測OP的能力了。

Q：了解，期待上課

Kevin老師：這次課程的設計是很完整的，從避險、單邊、組合單，再到搭配期貨調整，有實務、有交易、有原始碼，也有現成的模組給大家使用，基本上該考慮的，應該都考慮進去了。

【避險策略加密模組】

介紹一下我現在交易用的模組，分成三個部分，一個可以揭露策略部位以及績效，第二個部分則是把所有策略的訊號整合在一起執行，透過這個方式可以100%避免掉圖表部位與真實部位錯亂的問題，第三部分是選擇權避險。

我已經用這樣的交易方式在MC9跑了一兩個月，不只交易視窗開得少，重點是已經完全不會有部位錯亂的問題，以前常常在打凱衛客服，這件事情再也不會發生了，說它是凱衛終結者一點也不為過。

所以我想我有的問題，同學也會有。如果之後有來聽我的OP課程，請記得這不是"公測"，不是把你們當白老鼠，是我已經用到沒問題了才放上來。

小提醒：

(1) 回測需要PB，必須使用專業版MC，如果您沒有專業版MC，可向凱衛申請試用版30天，功能跟專業版一樣。

(2)【避險策略加密模組】券商版可以使用，只是不能回測，且策略不可以超過十支。

(3) 報名【OP程式交易避險 專題班】的同學則沒有版本問題。
(4) 課程會提供選擇權10年歷史資料。

想進一步了解Kevin老師的課程方案嗎？可以先填寫 [課前意願調查表]https://goo.gl/fDaW2p，我們會將進一步的優惠資訊寄給您參考，如有其他建議與需求也歡迎留言詢問，謝謝您！

備註：1.本課程所提及之內容，已力求資料正確性，內容純屬研究僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證，投資人應考量投資風險並審慎評估。2.主辦單位保留變更活動內容細節之權利。