行情分析必備的兩樣工具：委買賣&內外盤交易指標、趨勢線與轉折指標

         在程式交易的這個領域上，跟很多其他朋友比較起來，我算是一個很特殊的交易者:我雖然做程式交易，但我也非常重視行情分析，我使用的很多策略雖然由電腦執行，但裡面包含很多人工交易的精華，我做程式交易，但比起技術指標或者特定的突破跌破判斷策略以外，我也重視即時的籌碼狀況以及轉折與支壓的判斷與分析。
    
        我是程式交易者，但我認為:程式交易，始終脫離不了主觀交易的範疇。
    
       有很多人問我，行情分析是否有特定的工具可以使用，以下是我常用的兩個指標。

(1) 委買賣&內外盤交易指標:
        委買賣與內外盤是一種最簡單的看盤方法，委買委賣是分析當時期貨市場掛單的狀況，內外盤則是觀察實際成交比較有利於多方或者空方的狀況。例如下面這個範例，第一個是K棒，第二個是當日累計內外盤成交狀況，第三個是當時委買委賣差。當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向上增長時，是一個標準的多方盤型，即越走越高。

     
       反之，當你發現累計內外盤能量與委買賣差同步向下遞減時，是一個標準的空方盤型，即越走越低。

一個打破空間界線的新創意發想--免費程式交易線上分享會

     
        很多同學知道我是南部人，不少南部的朋友常常向我抱怨：南部就如同程式交易的沙漠般，要想聽有關MultiCharts的課程，非得跑到台北不可。其實也不是不想下去，對我來說可以分享給更多人，其實都是好的，問題是有時不知道需求在哪裡？或者發現有需求，可是彼此的時間上配合不起來!
   
       再過來一個因素是，我知道國內有許多程式交易的好手，只是感覺大家都關起門來各做各的；我想，如果有機會能夠提供一個高手交流的平台，那該有多好？就這樣，一個嶄新的想法產生，那就是免費線上分享會。
   
        透過這個線上分享會，我們可以突破空間上的限制，只要你有網路、有時間，可以選擇在任何地點接收到相關的分享訊息，你不只可以接受到我們這邊的訊息內容，有任何Multicharts軟體上的操作問題或者策略開發的問題，都可以透過交流互動的方式得到解答！而其他線上的使用者也可以透過這樣的交流去了解看看，是不是你也有遇到類似的問題？
   
        如果推行的效果不錯，未來我們甚至可以推出隨時可上線的教學課程，採預錄方式給需要的夥伴來學習，那就真正打破時間空間的限制了。

       如果大家有任何想法建議，也歡迎與我分享。

       最後附上[免費線上即時課程]4/12(二) 晚上8:00-9:20 場次，的報名網址，有興趣的朋友可以自行報名。


課程大綱：
1.交易的未來：程式+主觀
2.程式如何讓交易更具科學性：交易邏輯語法化、歷史回 測、策略組合搭配
3.選擇權避險的原理是什麼？程式辦得到嗎？
4.精選課程介紹

本次課程你將學到
1. MultiCharts的基本架構與運作
2.程式交易學習地圖：建構自己的交易系統
3.如何驗證策略的可行性與避免過度最佳化
4.運用策略互補來追求穩定的報酬
5.認識選擇權避險 by 程式

報名網址：https://goo.gl/89Kb5v
 

為什麼想創建這個部落格?

        必須先承認，我這個人非常懶惰，而且也不是喜歡招搖過市、炫耀自己很厲害的那種人，所以從事程式交易的這幾年來，一直有很多客戶跟學生要我弄部落格，我卻始終都沒有這麼做，可能因為我自己也覺得，花很多時間經營部落格，會佔去我研究跟開發策略的時間吧！

        一直到最近，這件事情有了變化。

        觀察台指期最近的盤型，你會常常發現這種變化：以今年3/18日09:59分為例，09:58:01秒還有8767這個報價，到了09:59:55只剩下8735，在短短的兩分鐘內，行情急殺了20~30點(這不會是最凶猛的例子，短時間即殺60~70點的我都見過)；假設你是個一般交易者，只不過是接了通電話，上了一會兒洗手間，或者不小心打了一個盹，回來一看已經面部全非了......

        試想，如果遇到剛剛的情況，而你事先掛好停損停利單，根本不用等到你回到電腦前面，系統早已幫你出場了，不是很方便嗎？也不用擔心額外的損失。

OP選擇權程式交易必備工具

      選擇權到底可不可以程式交易?過往選擇權總是給人很複雜且難以理解的印象，不過我們學習程式交易的目的不就是為了處理很複雜、很難搞的問題嗎?那麼為什麼不試著挑戰看看呢?

      基於這樣的動機與緣由，就激發了我想往這個方向研究的企圖心!
     
      選擇權麻煩的地方在於，它很多東西都是非常艱深難懂的例如：著名的Black-Scholes Model，可以計算出選擇權的履約價值，但是此公式極度艱深難懂，對於一般交易人根本就是只有乾瞪眼的份。(點圖放大)

首先你得先估計出歷史波動率(點圖放大)

OP選擇權程式交易避險如何提升您的交易績效

       相信使用台指期做程式交易的很多朋友都有這樣的困擾，在前一天留了多口多單，結果前一晚卻遇到道瓊收黑的狀況...

       此時所有投資人肯定搥胸又頓足(“早知道就不留單了…”)，然而，如果你因此從此改用當沖策略，卻又會因此失去很多獲利機會。那麼，到底應該要留倉還是不留倉呢?留倉也不是，不留倉也不是，便陷入了進退維谷的情況!

       其實，有一個方法可以很平滑地避險掉這個風險，也就是透過選擇權來進行避險。假設你收盤前持有了3口大台多單，那你就只要買入12口價平的Put；反之，如果收盤前持有3口大台空單，就只要買入12口價平的Call，在明早開盤後把部位沖掉，這樣可以把隔日跳空風險減少50%(此效果評估跟選擇權的希臘字母Delta有關)。

       相信讀者看到這裡，一定很好奇這個方法是否有經過回測檢驗呢?舉我自己的策略為例，表(一)是未避險前的結果， 表(二)是避險後的結果(回測期間2007年至今，成本設定:大台單邊0.002%+250/口，選擇權單邊0.002%+75/口)

視訊軟體zoomnow 簡易安裝說明

Step1.連至 zoomnow下載網頁

https://zoomnow.net/zntw_zoom_download.php?showType=ALL

根據您的作業系統選擇版本(本篇以Windows版為例)

Step2. 註冊登入
下載檔案前，zoom會要求使用者註冊登入，您可點擊【註冊新帳號】或是直接用FACEBOOK或GOOGLE帳號登入

【系列課程】MultiCharts程式語法進階教學班

課程大綱


Multicharts進階語法班

Class01:加減碼方法與海龜交易模型

Class02:進階指標繪製:委買賣指標與折線

Class03:多商品與時態處理(IOG,Data2)

【OP選擇權程式交易避險專題&回測研討】 課程目標QA問答整理

各位同學好：以下Q&A文字是【MC交流園地】Line群組同學，針對此次Kevin老師【選擇權避險專題&回測研討】課程內容所提出的疑問，整理給大家參考，相信能讓同學們對課程內容與課程目標有更清楚的認識，在此也要謝謝提問的同學！

Q：送這種加密又不知code的完整寫法的模組，有什麼用呀？而且還只有一~三個月的使用期限。

Kevin老師：謝謝同學指教，可能部落格課程介紹沒有說清楚。

【OP程式交易避險 專題班】是實務班，主要是快速協助同學能夠使用選擇權來幫自己避險，但考量到不是每個人都需要像高階使用者一樣了解所有的Know How，所以提供模組試用，這是講師花了三、四個月辛苦做出來的東西，我相信同學能夠了解日後收費的意義。

認識我的學生應該很清楚，我幾乎沒有隱藏過甚麼Know How的東西，因為我不怕你們學的，如果是想了解怎麼用選擇權來作回測，以及其中的Know How，【OP程式交易回測 研討班】會公布所有你需要知道的東西

【避險班】因為提到選擇權程式交易，所以得簡單介紹一下選擇權本身，在軟體中如何開啟?如何回測?進行程式交易?如何設定下單機等，【回測班】比較偏重策略開發的技術，你得學會GV，商品間資訊傳遞，兩者走向是不一樣的。

簡單的打個比方，第一堂課教你怎麼開車，只管會使用即可，第二堂才會教你車子為什麼會跑？原理是甚麼？至於同學需要甚麼，我想提供給您自由決定。謝謝！

OP選擇權避險策略模組

*Kevin老師個人專屬交易模組簡介  實際正在使用的交易模組
三大超強功能：
(1) 超方便 策略部位管理 模組
將你的部位、進場價、已實現損益、未實現損益、MDD等資訊彙整成一個視窗，一目瞭然，同時策略發生進出場時還可以立即通知。

 (2) 超實用 OP避險交易/回測 模組
不論回測/實單交易，都能使用的模組。讓你自己輸入所有波段策略的名稱，就能知道今天總部位多少，要買多少口的買權或賣權，履約價多少；自動交易時，還會用不同的顏色提示目前的商品是否正確。
※※點圖放大※※

(3) 超強大 多策略整合跟單 模組
最強大的一個功能莫過於此，厭倦了老是發生”該下單沒下單”或者”不該下單卻下單”的問題?不想要每次都是在K棒換棒時交易?這個模組可以100%避免真實部位與圖表部位衝突，同時可以調整亂數秒數延後送單時間，更方便的是，可以自由設定交易部位放大倍數呢！※※點圖放大※※

【Kevin老師的話】
介紹一下我現在交易用的模組，分成三個部分，一個可以揭露策略部位以及績效，第二個部分則是把所有策略的訊號整合在一起執行，透過這個方式可以100%避免掉圖表部位與真實部位錯亂的問題，第三部分是選擇權避險。

我已經用這樣的交易方式在MC9跑了一兩個月，不只交易視窗開得少，重點是已經完全不會有部位錯亂的問題，以前常常在打凱衛客服，這件事情再也不會發生了，說它是凱衛終結者一點也不為過。

所以我想我有的問題，同學也會有。如果之後有來聽我的OP課程，請記得這不是"公測"，不是把你們當白老鼠，是我已經用到沒問題了才放上來。

想進一步了解Kevin老師的課程方案嗎？可以先填寫 [課前意願調查表]https://goo.gl/fDaW2p，我們會將進一步的優惠資訊寄給您參考，如有其他建議與需求也歡迎留言詢問，謝謝您！


備註：1.本課程所提及之內容，已力求資料正確性，內容純屬研究僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證，投資人應考量投資風險並審慎評估。2.主辦單位保留變更活動內容細節之權利。

【系列課程】OP選擇權程式交易避險專題班

最新開課時間：
☐[第一場] 3/27(日)13:30~17:00 
☐[第二場] 4/16(六)13:30~17:00 

想進一步了解Kevin老師的課程方案嗎？可以先填寫 [課前意願調查表] https://goo.gl/fDaW2p，我們會將進一步的優惠資訊寄給您參考，如有其他建議與需求也歡迎留言詢問，謝謝您！


(1) OP連續月商品介紹->取得連續月商品及資料
     GV與ADE使用範例->取得另外一個圖表的資訊(點圖放大)

(2)期貨組合搭配OP避險回測->讓交易更放心，績效更平滑
【避險前】                                                                                 
【避險後】



(3) 期貨組合搭配OP交易實務->學習如何透過選擇權程式交易來幫自己的期貨策略進行避險。(點圖放大) 

Kevin@玩程式交易 最新課程公佈欄

一、【程式語法基礎教學班】(本期課程已結束)
PLE架構、漫談指標與函數、進場方法&常見濾網、出場方法
點我了解更多
[平日班] 05/03(二) 19:00~21:30、05/04(三) 19:00 ~21:30
              05/10(二) 19:00~21:30、05/11(三) 19:00 ~21:30

[假日班] 5/28(六) 9:30~17:30、6/04(六) 13:30 ~17:00
                

二、【程式語法進階教學班】(本期課程已結束)
加減碼方法與海龜交易模型、進階指標繪製:委買賣指標與折線、多商品與時態處理(IOG,Data2)
[平日班] 05/17(二) 19:00~21:30、05/18(三) 19:00 ~21:30
              05/24(二) 19:00~21:30、05/25(三) 19:00 ~21:30

[假日班] 6/18(六) 09:00-12:30、6/25(六) 09:30-17:30 (10.5hr)

三、【實戰策略班】(本期課程已結束)
1.素材-簡單突破、期現貨價差關係、價量關係、轉折
2.合成效果-策略應該怎麼配置?為什麼應該這樣配置?
3.策略組合的反思-策略組合的效果大於一切
點我了解更多
[平日班] 4/19(二) 18:30 ~22:00 
[假日班] 5/21(六) 13:30 ~17:00

 
四、【OP程式交易避險 專題班】(本期課程已結束)
GV變數簡介、如何取得跨策略間的資訊、OP避險操作方法教學、下單機設定、當券商不支援市價單時，該怎麼辦?
點我了解更多

上課日期 : 2016/04/16(六) 13:30 ~17:00 
上課地點 :新北市板橋區文化路一段311號2樓之1(近致理科技大學) 

五、【OP程式交易回測 研討班】(本期課程已結束)
PB回測環境教學、選擇權履約價 &價內價外 X 檔等等資訊取得(使用GV)、跨商品間如何分享資訊、單邊回測範例:OP買方/賣方操作、複式單回測範例:Straddle買方/賣方+期貨避險(動態調整)
點我了解更多

上課日期 : 2016/04/23(六) 13:30 ~17:00
                  2016/04/24(日) 13:30 ~17:00 (共7小時)
上課地點 :新北市板橋區文化路一段311號2樓之1 
                  (近致理科技大學) 

請先勾選您有興趣的課程與上課梯次，我們會在最快的時間內回覆您優惠方案 :https://goo.gl/SbuRxm

如果您對【投資人主題沙龍】舉辦的課程或分享會有興趣，希望未來能獲得相關資訊，請點擊連結→https://goo.gl/mocSvE

課程相關事宜洽詢：
(02)22521602；0928-220619
黃先生(週一至週五9:00-17:00)；
Email： investor.salon@gmail.com

備註：1.本課程所提及之內容，已力求資料正確性，內容純屬研究僅供參考，過去績效不代表未來獲利保證，投資人應考量投資風險並審慎評估。2.主辦單位保留變更活動內容細節之權利。

【系列課程】OP選擇權程式交易回測研討班

最新開課時間：

[第一場] 4/09 (六) 13:30~17:00、4/10(日) 13:30~17:00 (共7小時)
[第二場] 4/23 (六) 13:30~17:00、4/24(日) 13:30~17:00 (共7小時)


想進一步了解Kevin老師的課程方案嗎？可以先填寫 [課前意願調查表] https://goo.gl/fDaW2p，我們會將進一步的優惠資訊寄給您參考，如有其他建議與需求也歡迎留言詢問，謝謝您！

(1) PB回測環境教學。(點圖放大)

(2) 選擇權履約價 & 價內價外 X 檔 等等資訊取得(使用GV)傳遞各商品是Call還是Put，履約價，價內外幾檔，到期日等等資訊。(點圖放大)

【系列課程】MultiCharts實戰策略班

學習大綱：
第一部分：素材
模型1-簡單突破
模型2-期現貨價差關係
模型3-價量關係
模型4-轉折

第二部分：合成效果
1.策略應該怎麼配置?
2.為什麼應該這樣配置?

第三部分：策略組合的反思
策略組合的效果大於一切

【系列課程】MultiCharts程式語法基礎教學班

課程大綱

第一部分PLE架構
*訊號組成
*買進賣出指令
*停損停利觀念

第二部分 漫談指標與函數
*技術指標實作
*繪圖
*圖表註解
*警示功能

第三部分 進場方法&常見濾網
*時間限制
*K棒標記
*事件追蹤
*雙重事件
*常見三種濾網

第四部份 出場方法
*簡單停損停利
*鎖單式出場
*折返式出場
*拋物線出場